福州集思學(xué)院為學(xué)員設(shè)置金融衍生品定價研究項目，利用最優(yōu)控制理論討論了金融衍生品定價中遇到的若干非線性偏微分方程，將金融衍生品定價問題歸結(jié)為最優(yōu)控制問題，并分別建立最優(yōu)控制框架，為后續(xù)的項目或深度研究做準備。

金融衍生品定價研究項目

項目介紹：
在本項目中，我們將研究金融工程中使用的基準模型、二叉樹模型以及布萊克-舒爾斯模型中金融衍生品的定價和對沖。我們還將討論這些模型最近比較流行的擴展方向，例如隨機波動率模型，并介紹一些新型模型，為后續(xù)的項目或深度研究做準備，例如粗略波動率模型。
適合人群：
大學(xué)生
適合對于金融科技、金融工程、金融數(shù)學(xué)學(xué)等方向感興趣或希望修讀相關(guān)專業(yè)的學(xué)生；需要學(xué)生具備金融學(xué)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與統(tǒng)計學(xué)知識。
項目大綱：
股票市場和固定收益市場介紹；重要金融衍生品Brief introduction to equity markets and fixed income markets;Introducing most important derivatives
金融市場衍生品的定價及對沖Pricing and hedging of derivatives in financial markets
定價選項的二叉樹模型The binomial tree model for pricing options.
常規(guī)期權(quán)定價模型；模擬定價More general option pricing models;Pricing by simulation.
最終項目討論Final project discussion session
項目回顧與成果展示Program Review and Presentation
論文輔導(dǎo)Project Deliverables Tutoring